Titre :	The econometric modelling of financial time series
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Terence C. Mills
Mention d'édition :	2nd ed.
Editeur :	Cambridge : Cambridge University Press
Année de publication :	1999
Importance :	viii, 372 p.
Présentation :	ill.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-521-62413-8
Note générale :	Previous ed.: 1993.
Mots-clés :	Stochastic processes,ergodicity and stationarity  Fractionalintegration and trend revesion  Testing for non-linearity
Index. décimale :	340.03 Dictionnaires et encyclopédies de droi
Résumé :	Previous ed.: 1993.

The econometric modelling of financial time series [texte imprimé] / Terence C. Mills  . -  2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 1999 . - viii, 372 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-521-62413-8
Previous ed.: 1993.

Mots-clés :	Stochastic processes,ergodicity and stationarity  Fractionalintegration and trend revesion  Testing for non-linearity
Index. décimale :	340.03 Dictionnaires et encyclopédies de droi
Résumé :	Previous ed.: 1993.